Contabilidad y Auditoría

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  • Miniatura
    Item type:Ítem,
    La volatilidad del Bitcoin y Ethereum en función al rendimiento
    (2024-08)
    Pillajo Oñate, Valeria Carolina
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    DT - Morales Urrutia, Ximena Alexandra
    Si bien el dinero físico sigue siendo el medio de pago predominante en la actualidad, el auge de las criptomonedas es una tendencia importante que podría tener un impacto significativo en el futuro del sistema financiero. Atraídos por la comodidad, la innovación y el potencial de alta rentabilidad, cada vez más personas optan por almacenar su dinero en activos digitales. Sin embargo, este nuevo entorno financiero no está exento de riesgos. Este estudio se adentró en el complejo mundo de las criptomonedas, analizando su comportamiento, rentabilidad y volatilidad. Mediante un análisis exhaustivo y meticuloso del período 2021 – 2023, se puso de manifiesto la naturaleza volátil de estos activos digitales, donde las ganancias podían verse afectadas repentinamente por eventos externos. Bitcoin y Ethereum, dos de las criptomonedas con mayor presencia en el mercado, fueron objeto de un análisis exhaustivo utilizando metodologías estadísticas sólidas. Se emplearon estadísticos descriptivos para caracterizar el comportamiento general de las criptomonedas, incluyendo medidas de tendencia central, dispersión y distribución. Adicionalmente, se emplearon pruebas de normalidad y estacionariedad para elegir la mejor variante del modelo GARCH, que fue EGARCH, para estimar la volatilidad condicional, volatilidad futura y rentabilidad de los precios, permitiendo identificar patrones y dinámicas en la variabilidad de estos. Los resultados del estudio revelaron que las criptomonedas, si bien presentan un atractivo potencial de rentabilidad, también conllevan un alto grado de volatilidad. Sin embargo, gracias al análisis profundo del comportamiento de estos activos podemos identificar momentos oportunos para realizar comprar, ventas o inversiones estratégicas. El objetivo principal de este estudio es brindar a los inversores la información necesaria para tomar decisiones estratégicas e informadas sobre su inversión en criptomonedas.
  • Miniatura
    Item type:Ítem,
    Seguridad alimentaria y volatilidad de precios de la leche, pollo y huevos en Ecuador
    (2024-02)
    Guevara Ulloa, David Antonio
    ;
    DT - Morales Carrasco, Lilian Victoria
    La presente investigación pretende analizar el comportamiento, variación y relación de los precios de los huevos, el pollo y la leche, con la seguridad alimentaria en el Ecuador. Para ello, se recopilan datos de precios del Sistema de Información Pública Agropecuaria y datos de seguridad alimentaria del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Las observaciones de los precios son promediadas mensual y anualmente para facilitar la aplicación de modelos econométricos de alta varianza. La investigación se basa en fuentes documentales y utiliza un muestreo no probabilístico. Para el análisis de la información se utilizan los softwares estadísticos SPSS Statistics 26 y EViews 10, aplicando modelos ARCH y GARCH para estudiar la volatilidad de los precios, así como el coeficiente de correlación de Pearson para la relación de las series temporales. Entre los resultados más relevantes se destaca que los precios presentan indicios de una moderada a alta volatilidad; sin embargo, no todas las series de tiempo cumplen con los supuestos de los modelos ARCH y GARCH; además, se encuentra que los precios impactan en la seguridad alimentaria, presentando una relación inversa. En conclusión, se determina que la variación de los precios influye en el acceso a los alimentos, restringiendo la adquisición de alimento nutritivos.
  • Miniatura
    Item type:Ítem,
    La volatilidad de los precios internacionales del cacao en grano y la oferta internacional de los principales países productores
    (2022-04)
    Aldaz Llaguno, Nicol Belen
    ;
    DT - Morales Carrasco, Lilián Victoria
    La presente investigación tiene como objetivo analizar la volatilidad de los precios internacionales del cacao en grano y su relación estadística con la oferta internacional de los principales países productores. Siendo así, las bases de datos con las que se trabaja en este estudio son obtenidas de la página web de la Organización Internacional de Cacao (ICCO) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desde el año 2000 al 2019. En este orden de ideas, en primer lugar, se modela la volatilidad de los precios internacionales del cacao en grano empleando modelos ARCH y GARCH. En segundo lugar, se explora la relación entre la oferta de cacao de los principales países productores y la volatilidad de los precios internacionales, a través de una regresión lineal múltiple. De esta manera, entre los resultados más importantes se registra que los shocks de volatilidad son bastante persistentes y existe una acumulación de volatilidad en los precios; además se determina que una “innovación” positiva genera mayor volatilidad en los precios internacionales del cacao en grano, que una “innovación” negativa de igual tamaño. Finalmente, se demuestra que existe una relación entre la oferta de los principales países productores y la volatilidad de los precios internacionales de este “commodity”, ya que el coeficiente de correlación es de 0,70536728. Así mismo, el 49,75 por ciento de la variación en la volatilidad de los precios internacionales es explicada por la oferta de Côte D'ivoire, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún y Ecuador.