Análisis de riesgo crediticio en el sistema de la banca pública ecuatoriana. una aplicación del modelo de Markowitz

Abstract

El objetivo general de la presente investigación fue identificar los factores de riesgo que tienen relación con la morosidad de la Banca Pública del Ecuador en el período 2018 – 2019. Para el cometido se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación exploratorio y descriptivo, además, como herramienta para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios. El primero, basado en la escala de Likert, se aplicó a una muestra calculada por el método probabilístico para poblaciones finitas a la proyección estadística de las personas laboralmente activas del Ecuador. La segunda encuesta estuvo dirigida a recopilar opiniones de los expertos en gestión de riesgo de BanEcuador. Por otra parte, se calcularon los riesgos y la rentabilidad de las carteras otorgadas por la banca pública durante el periodo de estudio mediante la teoría de carteras optimas de Markowitz. Se logró determinar que los principales factores externos que incidieron en la morosidad, fueron la capacidad de pago y el incremento de los gastos en la canasta básica. Por otro lado, los experto expusieron que los factores de mayor peso en la evaluación para otorgar financiamiento, son el historial crediticio y el nivel adquisitivo. Además, que se deben considerar los riesgos de la cartera, como parámetro de mayor significancia y posterior el retorno, para la toma de decisiones sobre las inversiones. Esto último, se determinó con la aplicación del modelo que no se está respetando en la banca pública al otorgar los créditos, el equilibrio de la teoría de Markowitz. Este hallazgo, afecta sobre todo en las entidades del BIESS y el BDE, donde el nivel de riesgo supera el 190% de los posibles retornos de las carteras. Finalmente, se aceptó la hipótesis general, se determinó mediante la correlación de Pearson que la aplicación del modelo de Markowitz permitió identificar la efectividad en la medición de los riesgos de la Banca pública. Por otra parte, se realizaron recomendaciones como identificar los segmentos de la población con mayores índices de morosidad agrupándolos por características grupos objetivos, para definir las estrategias de comunicación óptima para persuadir en la recuperación del capital prestado.