Ciencias Administrativas

Permanent URI for this communityhttp://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/886

Browse

Subject: search.filters.subject.BOLSA DE VALORES

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    “Decisión administrativa de cotización en la bolsa de valores de Quito: un acercamiento a los efectos de volatilidad financiera del sector manufacturero”
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas. Carrera Organización de Empresas, 2022-06) Granda Mesias, Fernanda Dayanara; Perez Espinel, Myrjana Alexandra; Caisa Yucailla, Elias David
    El sector manufacturero constituye un principal componente de desarrollo en la economía nacional y la presencia de la crisis sanitaria Covid-19 ha provocado un desequilibrio en sus acciones administrativas y operativas. Las industrias manufactureras han limitado su presencia en la Bolsa de Valores de Quito para el año 2021, por lo que, el presente estudio tiene por objetivo analizar los efectos de volatilidad financiera en el sector manufacturero en la Bolsa de Valores de Quito mediante la aplicación del modelo CAPM. Para ello, se empleó una investigación con enfoque cuantitativo y alcance correlacional mediante la extracción del precio de las acciones de la Bolsa de Valores de Quito y se determinó como unidad de análisis las empresas: Cervecería Nacional C.N, Holcim Ecuador e Industrias Ales. Los resultados obtenidos demostraron que, Cervecería Nacional C.N y Holcim Ecuador poseen un riesgo sistemático menor que el mercado, mientras que, Industrias Ales no presentó volatilidad en sus precios y provocó que sus acciones no evidencien rendimientos para el año 2021. En conclusión, es conveniente la compra de acciones de Cervecería Nacional y Holcim Ecuador, puesto que, en un análisis histórico se ha evidenciado el crecimiento de sus rendimientos y se considera una oportunidad de inversión.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Activos financieros: Un estudio de volatilidad del sector financiero bancario en la cotización de Bolsa de Valores de Quito
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas. Carrera de Organización de Empresas, 2022-01) Palate Sisalema, José Luis; Lascano Pérez, Luis Fabricio
    El presente estudio analizó la variabilidad que poseen los activos financieros pertenecientes al sector bancario en la Bolsa de Valores de Quito. Los activos financieros son instrumentos o títulos financieros que pueden ser una riqueza para quien lo posee o un gasto para quien lo emite Se utilizó el modelo de valoración de activos CAPM para el análisis del riesgo sistemático (coeficiente beta) mediante la determinación del grado de volatilidad que poseen los precios de las acciones según el método correlacional de orden cuantitativo. El diseño metodológico del trabajo se estableció bajo un método correlacional de corte transversal, debido a que se analiza el comportamiento del precio de las acciones frente a un rendimiento esperado a causa de la volatilidad, medida por el coeficiente beta a través del modelo de valoración de activos CAPM para la determinación de la volatilidad de los activos financieros. El muestreo fue por conveniencia, debido a que las entidades bancarias debían mantener precios diarios de la acción por el periodo de un año y estar expresadas en dólares americanos. Los resultados obtenidos fueron de Banco de Guayaquil, PRODUBANCO y Banco Pichincha y denotaron que los precios de las acciones que poseen mayor riesgo pertenecen al Banco Pichincha por tanto, su rendimiento tiende a ser mayormente volátil y consecuentemente negativo. En conclusión, el sector financiero bancario en el año 2020 presentó alta volatilidad en el precio de las acciones del Banco Pichincha seguido por el Banco de Guayaquil y como una opción viable para invertir fue el banco PRODUBANCO el cual generó rendimientos positivos.