Análisis de volatilidad de los precios de las acciones Holcim S.A. utilizando el modelo GARCH

The present research work has the fundamental purpose of answering the problem: Is the GARCH model an efficient model for the analysis of the volatility of the company Holcim S.A., This question is a consequence of the volatility in the time series. Volatility is used to assess the risk of a financial asset. Risk has…

El presente trabajo de investigación tiene el propósito fundamental de responder al problema: ¿Es el modelo GARCH un modelo eficiente para el análisis de la volatilidad de la empresa Holcim S.A.?, esta interrogante nace debido a la presencia de volatilidad en las series de tiempo. La volatilidad sirve para evaluar el…