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Título : Variables determinantes de la probabilidad de incumplimiento de los créditos comerciales en una institución financiera del Ecuador, aproximación bajo el modelo de regresión logística binaria
Autor : DT - Valencia Núñez, Edison Roberto
Narváez García, Andrés Mauricio
Palabras clave : VARIABLES DETERMINANTES
CRÉDITOS COMERCIALES
INSTITUCIÓN FINANCIERA
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA
Fecha de publicación : jul-2019
Editorial : Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Dirección de Posgrado
Resumen : El presente proyecto de investigación tiene como objetivo identificar las variables determinantes que inciden en la probabilidad de incumplimiento de la cartera de créditos comerciales. Para este fin se consideró el número de créditos comerciales que se colocaron en la institución financiera y se consideró emplear la metodología de regresión logística binaria. El análisis abarca cada uno de los meses de los años 2016 y 2017. La investigación contempla la utilización de factores macroeconómicos como el sector económico al que pertenece cada cliente y el año de solicitud; también incluye elementos específicos de la entidad como el tipo de crédito que se colocó, los rangos originales de montos otorgados y si cada operación estuvo respaldada con una garantía; y factores socioeconómicos como la edad, género, estado civil, número de cargas familiares, entre otros; los mismos que permiten explicar el comportamiento del cumplimiento o incumplimiento del pago de los créditos por cada cliente. Los resultados de la estimación indican que las variables que mayor impacto generan sobre la calidad de la cartera son el tipo de crédito con un nivel de significancia del 95% seguido de la provincia donde se colocó la operación. El resto de variables mantienen una relación más baja con respecto a la probabilidad de incumplimiento, por esta razón se corrigió el modelo eliminando las variables que tuvieron menor significancia para que los resultados sean mejores. De la investigación se destaca que el año 2016 presentó mayores niveles de morosidad en la cartera comercial de la institución debido a distintos factores externos como el terremoto de abril en Manabí y las malas relaciones con el gobierno y de factores internos como la política de la institución de la restricción de colocación de créditos tanto en número de operaciones como en monto. Para el año 2017 la economía mejoró por lo que el indicador de morosidad mostró una disminución y en general la cartera de créditos se incrementó.
Descripción : The present research project aims to identify the determining variables that affect the likelihood of non-compliance with the commercial credit portfolio. For this purpose, the number of commercial credits that were placed in the financial institution was considered and considered using the binary logistic regression model. The analysis covers each month of 2016 and 2017. There search calls for the use of macroeconomic factors such as the economic sector to which each client belongs and they ear of application it also includes entity-specific elements such as the type of credit that was placed, the original ranges of amounts awarded and if each operation was backed by a warranty and socioeconomic factors such as age, gender, marital status, number of family burdens, among others, the same ones that allow to explain the behavior of compliance or non-payment of credits by each customer. The results of the estimate indicate that the variables that have the greatest impact on the quality of the portfolio are the type of credit with a significance level of 95% followed by the province where the transaction was placed. All other variables have a lower relationship with respect to the probability of non-compliance for this reason the model was corrected by removing the variables that had less significance to make the results better. Research highlights that 2016 had higher levels of delinquency in the institution's business portfolio due to various external factors such as the April earthquake in Manabí and poor relations with the government and internal factors such as the institution's policy of restricting the placement of credits in both number of operations and amount. For 2017 the economy improved so the delinquency index showed a decrease and overall the credit portfolio increased.
URI : http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/29900
Aparece en las colecciones: Finanzas

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