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Título : Análisis del riesgo en la variación de los precios para los productores arroceros en el Ecuador
Autor : DT - Lascano Aimacaña, Nelson Rodrigo
Endara Borja, Erika Elizabeth
Palabras clave : VOLATILIDAD
ARROZ
PRECIOS
VARIACIONES
Fecha de publicación : mar-2023
Resumen : El presente estudio pretende calcular el riesgo o volatilidad para los productores del sector arrocero del Ecuador. La volatilidad se debe a que existió una grave falta de regulaciones que afectó de manera especial al sector arrocero ecuatoriano durante los años 2011 y 2021, esta se magnificó debido a la eliminación de legislaciones que regulaban al mercado arrocero, así como de programas estatales de acopio de este producto. Como metodología para esta investigación con el fin de determinar si existe riesgo o volatilidad en los precios que se pagaron a los productores arroceros en el Ecuador durante el período de estudio, esta investigación utilizó como metodología la estimación de modelos de varianza condicional ARCH, GARCH y EGARCH que se usan para establecer la existencia de volatilidad en las series de precios históricos de un producto. Los resultados alcanzados en el estudio permiten definir que los modelos ARCH, GARCH estimados verificaron la existencia de volatilidad en los precios del arroz en el período de estudio; el modelo EGARCH definió que esta volatilidad es de tipo negativa, es decir, que de manera más frecuente los precios tienden a caer o presentar variaciones negativas en lugar de presentar variaciones positivas.
Descripción : The purpose of this study is to calculate the risk or volatility of producers in the Ecuadorian rice sector. The volatility is due to the fact that there was a serious lack of regulation that affected the Ecuadorian rice sector, especially in 2011 and 2021. As a method for this study to determine if there is risk or volatility in the prices paid to Ecuadorian rice farmers during the study period, this study used ARCH, GARCH and EGARCH conditional variance model estimation as a method. Which is used to determine the presence of volatility in a product's historical price series of rice. The results obtained in the study make it possible to determine that the estimated ARCH, GARCH models proved the existence of rice price volatility in the period under review; The EGARCH model has determined that this volatility is of a negative type, meaning that prices fall or show negative changes more often instead of showing positive fluctuations.
URI : https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/37701
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