Análisis de la rentabilidad del bitcoin durante la pandemia de la COVID-19

Abstract

El mercado de las criptomonedas es un tema de actual interés por el boom de la Web 3.0 y porque los Bancos Centrales están contemplando la idea de crear sus propias monedas digitales, todo esto iniciado con y por el bitcoin. Dicho esto, las personas quieren invertir en este activo sin previo análisis, de ahí que radica la importancia de este estudio, que busca analizar la rentabilidad del bitcoin durante la pandemia de la COVID-19. Cabe mencionar que la presente investigación es de carácter descriptiva, no experimental, longitudinal dado que utiliza datos con un corte diario del precio del bitcoin con la cotización en dólares (USD). La investigación se apoya de un análisis descriptivo-gráfico de las seris temporales, cálculo de la rentabilidad y volatilidad (variantes GARCH), modelos predictivos para prever de cierta manera cual será del desenvolvimiento de esta clase de activo. Por lo que se encontró que existieron sucesos que afectaron tanto positiva como negativamente al precio, que se traduce a una alta volatilidad en sus retornos, pero rentable a lo largo del tiempo, resultados que fueron corroborados con los cálculos respectivos, obteniendo que NGARCH se adapta mejor a la serie de tiempo, el mejor modelo predictivo fue el SES según los resultados obtenidos de la matriz de confusión.